1。RSI指数的原理相对强弱指数（RSI，RelativeStrengthIndex）由WELLSWIDER于1978年6月创立，通过特定时期内资产价格的变化来计算市场买卖力量的比较来判断资产。它是一种技术指标，用于衡量价格内部性质的强弱，并用于推测未来价格变化的方向。RSI通过比较一段时间内的平均涨跌幅来分析市场买卖单的意向和强弱，从而做出未来的市场走势。换句话说，它是经过计算得到的值。这个值在0-100之间，用来表示市场的繁荣程度。计算方法：其中：上升均线：一定时间内上涨数字的平均数；平均落数：同一时间段内落数的平均数。例如，N日上升均线是某段N天的平均涨幅，N日跌均线是同一天的平均跌幅。如果计算14天的RSI，需要求出前15天（不含当日）的平均涨跌幅（各14），以下是BTC每日收盘价的涨跌幅：average上升：（19.29+11.38+43.34+206.29+46.57+352.38+320.19）/14=999.44/14=111.05下跌下跌平均：（315.23=192.3911月30日14天RSI：[111.05÷(111.05+192.39)]×100=39.602。使用14天RSI的基本方法是因为数字资产价格波动剧烈。在这样的市场中，通常采用以下方法：当RSI高于80时，资产可被视为超买，是时候卖出了。当RSI低于20时，资产可被视为超卖，是时候买入了。在本文中，我们使用Vitu.AI安装的TA-Lib包来计算RSI。开源代码如下：三、交易具体分析用近两年（2017-09-01至2019-11-30）的数据回测了14天RSI的基本方法。虽然累计收益率高达136.16%，但仔细查看再平衡记录，我们会发现，在过去的两年里，一共发生了5笔交易，如下表所示。如果在BTC价格折线找到这5笔交易，这5笔交易的收益如下图所示，盈利部分为绿色，亏损部分为红色：大致来说，我们可以找到通过14日RSI基本法，只有第1、5笔交易获利，中间3笔交易均处于亏损状态。细看入场/出场时机：第1、5笔交易恰逢BTC牛市，RSI其实更适合短线震荡周期。但是，这两次进出的时间都不是特别准确，只捕捉到了小幅上涨，白白浪费了暴涨行情；第二笔和第三笔交易在震荡行情中，进场点仍然是（买入后第二天有上涨），但RSI退出信号明显不准确，导致两笔交易均出现亏损；第四笔交易也是在震荡行情中，对RSI进场信号判断不准，买盘处于价格下跌过程中的半山腰，尚未触底。虽然进场时机不错（卖出后次日下跌），但买入过早仍导致本次交易出现亏损。总体而言，14日RSI回测表现不佳。这一次，获利也是一只瞎猫，一只死老鼠。4、为什么RSI的基本用法不能用在实战中？RSI超买超卖理论没有具体的操作方法；RSI是滞后指标，即使有信号也来不及；RSI超卖和超买信号只是告诉你价格可能反弹或回调，并没有告诉你反弹或回调在哪里，甚至可能转为趋势反转。在这样的情况下，就没有办法选择切入点了。综上所述，本研究表明，单靠14天RSI的基础理论是无法用于实战的。但是，我们并不是说RSI完全无效，而是需要更多的时间来做相关的研究：长周期RSI和短周期RSI是否有金叉和死叉的作用，RSI的背离和RSI阻力和支撑结合RSI和MACD的反转形态
