Vitu开源带你看：网格法好，熊市不用跑。不想看行情，不看行情，不做分析，如何在数字资产交易中生存？不看眼格的结果，何必有兴趣继续往回看。所以我们用不同的网格尺寸来回测，大周期震荡做一次。周期交易策略年化基准年化大周期-3%5%75.38%4.06%大周期-5%10%76.77%4.06%大周期-8%18%77.18%4.06%震荡-3%5%37.83%-13.79%shock-5%10%43.85%-13.79%shock-8%18%48.67%-13.79%（一）历史来源网格交易法的思想来自信息论之父香农。1940年代的一天，香农在黑板上向大家展示了他的投资理论：简单地说，在任何价格，用50%的资金购买资产作为初始头寸，当价格上涨一定数量时卖出现金平掉一部分仓位，当价格下跌一定量时买入一部分仓位补仓。持仓与现金的比例始终为50%：50%。香农一直采用半仓持仓法，维持每年29%的复利。直到50岁得了老年痴呆，他才没能再续辉煌。我们举个例子详细看看。我有16万美元，目前比特币价格在8000美元左右。我花了80,000美元买了10个，我还有80,000美元现金。此时，我的资金量：比特币持有量=50%：50%。如果比特币涨到10000个，卖出2个。此时持有8个比特币，市值8万美元，套现2万美元退出。另一方面，如果一个比特币跌到4000美元左右，资产价值下降50%（如果可以承受的话），10个比特币市值只有4万美元，我持有8万美元现金。按照半仓格的原则，我需要花20000现金购买相应数量的比特币，这样我的资金：持有比特币=50%：50%。此时，我持有市价4000美元的15个比特币和6万美元的现金。从上面这个例子的要点来看，大家都知道早期网格交易的核心。并且这套方法不断地完善和演进，形成了现在的网格交易策略。(2)什么是网格交易？这是一种动态仓位调整的仓位策略。渔网攻略：就像渔夫钓鱼一样，不同价位设网，待工，待钓，跌时买入，涨时卖出。只要价格在一定范围内波动，就可以赚钱。每次买卖都能赚钱。当然，网格交易方式并不适合所有市场。例如，大跌可能会导致大量损失。因此，投资标的的选择和参数的设定都非常有讲究。其中，需要设置以下参数：交易区间：根据经验，不同的品种有不同的交易区间。交易区间决定了网格的密度。只有根据历史数据合理划分交易区间，才能赚钱。网格数：网格越密，越能捕捉到微小的价格波动，获利越多，但需要的资金量也越大。每格购买数量：根据资金量划分，不同策略有多种变体，比如等比例投注，或者价格越低越买，或者价格越高越买.止盈价：这个也要看不同的品种，不同的价格，根据趋势，涨的时候止盈要设高，震荡的时候要设低。网格交易在外汇/期货/股票市场得到验证，取得了良好的效果。（三）原则上可以随时进场（但资金管理很重要）1、如果当前点位判断困难，以操作股票为例，可以先投入一半的资金时间，然后做好股价下跌50%的准备。2、具体操作是画一个5%的固定格子，将股票数量分成10股，每上涨5%卖出一只股票，每下跌5%买入一只股票，这样手中的股票就可以应付股价单边上涨105%，资金可以应付单边下跌105%。3、中间如有重复，每笔对冲的利润约为总资金的1/20的4%（手续费按1%计算）。4、总体来看，如果一个月有10个对冲，月利润为（1/20）0.0410=2%，年利润在25%以上。保守地说，即使股价小幅波动，一个月对冲两次，结果也不会比银行差。5、从目前的中国市场来看，波动性这么差的股票是没有的。如果操作指数基金比较好，没有波动，手续费也少。（四）数字货币市场受宠的原因1、交易时间长，7x24小时交易，交易机会多2、剧烈波动：大部分时间处于震荡震荡中，震荡幅度较大。我们知道，网格交易方式最重要的是波动，波动越多，鱼越多。3、程序化交易完善，网格交易方式非常适合程序化交易，因为交易频繁，规则清晰，人工做不可能实时监控行情，但是将它交给程序要简单得多。4.风险低。外汇/期货市场网格交易的问题是杠杆和资金量的问题，这两个市场的杠杆太高了。这意味着要控制资金量，轻仓最重要。(5)基本网格的几个基本概念基本持仓价格：价格的标准线，开仓和调仓的重要依据。低买高卖：仓位控制实行低买高卖，从不追涨杀跌。根据网格设置买入和卖出水平。这是一个例子。在底部位置价格附近，我们按照格子的大小买入，比如每跌3%（一档：买40%，二档：买30%，三档：买20%，四档：买10%)。网格尺寸：上图显示了3种网格尺寸。特点是买入方格小于卖出方格。之所以会出现这种不对称的编织网格，是因为网格的目的是为了盈利，盈利的基础是趋势的必然性，而不仅仅是震荡的偶然性。(6)先说说特点和局限性。一、定理&公理：没有放之四海而皆准的策略1、趋势决定策略的成败。只有在长期的上升趋势中，策略才能获得满意的回报。2、底仓价格设置在安全边际内。在估值顶部设置底部位置风险极大，会造成很大的损失。3、牛市表现不佳分散持仓策略，不根据价格形态修改网格，在牛市中可能跑输大盘。较低贝塔的价格是较低的阿尔法。4、不灵活的买卖规则可能导致一些重要的突破支撑位或阻力位的买卖点在网格外被忽略。(7)该收韭菜了。以下为基本格策略源码回测。很多组都做过。不同的格子尺寸大循环做过一次，震荡做过一次。大周期：2018-10-10至2019-10-10-3%买入，5%卖出：[策略年化：75.38%][基准年化：4.06%]1.-5%买入，10%卖出：[策略年化：76.77%]【基准年化：4.06%】1.-8%买入，18%卖出：【策略年化：77.18%】【基准年化：4.06%】震荡：2019-06-10至2019-10-20-3%买入，5%卖出：【策略年化：37.83%】【基准年化：-13.79%】1.-5%买入，10%卖出：【策略年化：43.85%】【基准年化：-13.79%】1.-8%买入，18%卖出：【策略年化：48.67%】【基准年化：-13.7%】新网格交易规则Trend-basedgridtradingrules:本文提出的基于趋势的网格交易规则是一种资金管理融合出场规则的方法，可配合多种入场条件，如双均线入场、通道突破入场等。1、资金分成10股，进场：前一日收盘价上下0.5xATR为上下轨。突破上轨就是买入一份资金，突破下轨就是做空一份资金。2.满足入场条件（多头或空头），使用一部分资金入场3.以多头为例：设置中线（等于入场价），浮动止盈线止损-亏损线按照一定的规则（如：止损线=0.9进场价），一般来说，（浮动止盈线-中线）=1.1（中线-止损线）4.当后续价格触发止损线，所有资金将平仓出局。5、当后续价格触发浮动止盈线时，将中线移至浮动止盈线，此时以中线为基准计算新的止损线和浮动止盈线。同时追加资金6.重复第5步，直到第4步，平掉所有头寸进行对冲网格+鞅交易方式：网格交易结合鞅的交易能力非常强。资金曲线无一例外向上45度（没错，赚钱的节奏很爽）。但是一旦发生意外，资金曲线就会断崖式下跌！！1、利用市场波动区间来设置双向网格的开盘价。2、预测交易品种的波动幅度，利用鞅倍数手数和百分比手数控制仓位，利用百分比止盈有效离场。3、在行情波动中反复快速获利。单边移动网格的网格变形策略：1.网格方向可自定义2.先买后卖（先卖后买）：网格会从第一个价位开始向下下单，每一个之间的间隔买单为“价格区间”参数，挂单数量为“单笔数量”，“总数量”足够下单。3.任意买单执行后，程序会加上参数“点差（元）”到买入价在该价位下单，卖出，卖出后，在原格子价位再次下单4.该策略最大的风险是单边行情，且价格波动超出网格范围5.网格具有自动止损和移动功能6.门户网格变形策略的单边移动网格
