今天（2020年07月28日）WonderTrader发布最新版v0.5.0，wtpy最新版v0.5.0也同步发布。WonderTrader在v0.5.0中做了如下修改：高频策略引擎正式发布。高频策略引擎之前已经在WonderTrader实现，但是由于测试不够，暂时没有正式发布。它只关注CTA策略组合。随着选股引擎v0.4.0的发布，v0.5.0也正式发布高频引擎的安装，让WonderTrader能够全面覆盖不同的策略应用场景。CTA引擎，适合多策略组合。CTA引擎采用同步事件驱动方式，要求策略计算时间不能过长。对于期货，按照500ms的快照速度，Python中一般的CTA策略在主K线收盘时触发重新计算，单次计算时间一般在10毫秒以内，也就是说在同一个策略组合中，在两个tick之间的区间内，排除引擎本身的时间开销，可以支持40多个策略同时运行。一般来说，国内所有期货的主力合约都是这个量。CTA引擎同步调度的目的是将策略组合的目标仓位整合为一个净仓位，然后发送给执行模块提交订单，从根本上杜绝自助交易、节省佣金、毛利，提高资金使用效率。（回测引擎可以测算出每个策略的平均计算时间，以Demo中的DualThrust为例，一般需要4-6毫秒。）CTA引擎还提供了tick级别的响应接口，主要针对策略自担风险控制需求。SEL引擎，适用于选股系统或复杂算法策略。SEL引擎采用异步时间驱动方式，只要在两次重算调度之间完成策略操作即可。由于SEL引擎是异步的，信号无法同时整合发送（强行整合同时执行可能会导致交易机会的丧失，从而造成策略中的意外风险）。SEL引擎的优点是支持日线级别以上的任务调度（主要针对选股的需要，一般选股策略轮换时间比较长），也支持分钟线级别的任务调度（主要针对预设存量池的盘）。中筛选），日线级别的任务调度没有时间限制，可以不受交易时间限制执行，分钟线级别的任务调度受限于交易时间。比较典型的用法是盘后在日线级别选股得到基本股池，然后在盘中为基本股池设置分钟线级别的选股。HFT引擎，适用于高频策略。HFT引擎还使用同步事件驱动模型。HFT引擎和CTA引擎的区别在于CTA引擎需要外部执行模块，而HFT引擎的策略自带执行。简单来说，HFT引擎让策略直接操作交易界面。HFT引擎对策略的要求很高，需要策略自行管理订单，处理超时取消等操作。不过HFT引擎还是为策略提供了一系列方便的接口。例如，HFT引擎只为策略提供三种订单：买入、卖出和取消。在策略的逻辑上，不需要刻意去关心买入和开仓或者买入和平仓，这些都会在交易界面自动处理（交易界面读取开仓和平仓策略配置文件actionpolicy.json，通过配置文件，配置优先级和边界参数）。新增股票数据还原因子处理逻辑。当使用WonderTrader进行股票回测或交易时，WonderTrader会自动读取未恢复数据和恢复因子，然后进行恢复前处理。交易模块增加交易数据的落地。主要实时落地数据包括：交易明细、订单明细、持仓数据和资金数据。其他代码细节调整wtpy在v0.5.0做了如下修改：同步底层是最新的v0.5.0版本。由于高频策略开发的需??要，重新调整了C++底层的目录结构（主要是行情接入接口，之前数据组件单独使用，现在HFT策略也可能直接使用）新增高频策略对应的HftContext模块和BaseHftStrategy模块。下一阶段计划到目前为止，WonderTrader已经基本实现了应用场景的全覆盖，所以未来的发展计划将着重于大功能的实现，wtpy会内置基于flask的伺服引擎，主要用于远程监控wtpy会内置一个web-ui，作为flaskserver的资源，允许用户远程查看和优化底层接口细节，方便python等应用层调用和测试底层核心模块
